上海中期数据解决方案 - vnpy/vnpy GitHub Wiki

作者：金属成色

环境准备
配置文件
手动下载数据
自动定时下载
使用中的注意点

环境准备

如果没有安装vn.py最新发行版（这里默认为vnpy-1.7.1）、MongoDB、Anaconda、PyCharm软件，请参照右边‘环境安装’教程。

对于上海中期数据解决方案的用户，首先需要通过电脑端或手机端在上海中期期货公司开户，电脑开户端网址：上海中期开户链接；手机端开户是在手机APP商城中下载期货开户云。按照操作提示上传身份信息、银行卡信息、录制开户确认视频、完成期货公司问卷等步骤。在大约一个工作日后，会收到开户成功短信，然后在开户端网站找到客服电话向期货公司索要token码。

配置文件

在“vnpy-1.7.1\examples\ShcifcoDataService”目录下找到配置文件“config.json”，打开如下图所示（建议用Sublime Text、Notepad++编辑）。在图中红线处填入期货公司客服处获得的token码，在黄线处填入需要下载聚合的合约码列表。如果数据库安装在云端或其他端口，还需修改MONGO_HOST、MONGO_PORT。

配置文件设定页面

手动下载数据

配置文件填好后用python IDE打开同目录下的“downloadData.py”文件，如下图所示（建议用PyCharm编辑）。在黄线处填入需要下载的分钟K线个数，一般第一次下载历史行情数据尽可能追溯更多的分钟K线数据，便于历史回测。但上海中期暂时只支持追溯到2017年7月21日，所以30000条分钟K线就足够了，执行文件即开始下载。

批量数据下载页面

自动定时下载

待历史行情数据下载完毕，用python IDE打开同目录下的“runService.py”文件，直接执行后即定时在每个交易日17点的某一分钟（随机的任务下载时间）自动下载更新历史行情数据，1000条分钟数据足以覆盖一天的行情，更新数据截图如下所示。上文已提到历史数据仅可回溯到2017年7月21日，所以图中cu1707、m1707合约已交割无行情数据，可不加理会其数据下载失败。定时数据下载页面

使用中的注意点

很多用户在下载和更新数据时，需要直接获取在市的所有合约，如果一个一个把合约代码敲进去，相当的繁琐，而且当合约交割的日子到来时，新上市的合约又需要再次补充到配置文件的合约列表里。这里推荐一个tushare库更新合约列表的方法。首先在Windows命令处理程序中分别输入

pip install tushare 在python中安装tushare库（默认您已经安装了python pip安装模块）

jupyter notebook进入notebook调试

在notebook中输入执行：

import tushare as tu
symbolL=[]
date='2017-11-01'
symbolL.extend(tu.get_cffex_daily(date)['symbol'].tolist())
symbolL.extend(tu.get_shfe_daily(date)['symbol'].tolist())
symbolL.extend(tu.get_dce_daily(date)['symbol'].tolist())
symbolL.extend(tu.get_czce_daily(date)['symbol'].tolist())

那么您就获得了2017年11月1日国内四个期货交易所所有的在市合约列表，但是现在的上期所、大商所合约代码字母都是大写的，格式与CTP合约格式不同，那么需要转换一下合约代码格式，将以上代码更改后执行：

import tushare as tu
date='2017-11-01'
symbolL=[]
#中金所和郑商所
L=tu.get_cffex_daily(date)['symbol'].tolist()
L.extend(tu.get_czce_daily(date)['symbol'].tolist())
symbolL.extend(L)
#上期所和大商所
L=tu.get_shfe_daily(date)['symbol'].tolist()
L.extend(tu.get_dce_daily(date)['symbol'].tolist())
symbolL.extend([x.lower() for x in L])

最后把获得的合约代码导入config文件，在notebook里继续执行（需要修改config文件目录位置与您安装的一致）：

import json
with open('E:\\vnpy-1.7.1\\examples\\ShcifcoDataService\\config.json','r') as f:
    data = json.load(f)
data['SYMBOLS']=symbolL
with open('E:\\vnpy-1.7.1\\examples\\ShcifcoDataService\\config.json',"w") as f:
    json.dump(data,f)