加密貨幣套利策略 - paulip114/blog GitHub Wiki
🧠 1. 三角套利（Triangular Arbitrage）
利用同一交易所內三個幣種的匯率差異進行套利。
範例：
- USDT → BTC → ETH → USDT
- 如果這三個兌換路徑的匯率不一致，就可以賺取利潤。
✅ 優點：不需跨平台
⚠️ 風險：需要快速執行，滑價風險高
🌍 2. 地區套利（Geographical Arbitrage）
不同地區的交易所（如美國 vs 亞洲）對某些幣種定價不同。
範例：
- XRP 在美國交易所因法規影響價格較低，在亞洲交易所價格較高。
✅ 優點：價格差可能大
⚠️ 風險：轉帳時間與法規風險
🔁 3. 統計套利（Statistical Arbitrage）
使用量化模型分析歷史價格差異，預測未來套利機會。
工具：
- Python + Pandas + NumPy
- 回測策略（Backtesting）
✅ 優點：可自動化、長期穩定
⚠️ 風險：模型失效、需技術能力
🧮 4. 期現套利（Cash and Carry Arbitrage）
在現貨市場買入資產，同時在期貨市場做空相同資產。
範例：
- 現貨買入 BTC，期貨做空 BTC（若期貨溢價高）
✅ 優點：鎖定利潤
⚠️ 風險：需保證金、期貨合約風險
🧊 5. 穩定幣套利（Stablecoin Arbitrage）
不同交易所或鏈上穩定幣（USDT、USDC、DAI）價格略有差異。
範例：
- USDT 在 Binance = 1.00
- USDT 在某 DEX = 1.02
✅ 優點：波動小、風險低
⚠️ 風險：鏈上轉帳費用、流動性不足
📊 6. DEX vs CEX 套利
去中心化交易所（DEX）與中心化交易所（CEX）之間的價格差。
範例：
- Uniswap 上 ETH 價格 = $1,900
- Binance 上 ETH 價格 = $1,880
✅ 優點：常見於新幣或低流動性幣
⚠️ 風險：DEX 滑價高、Gas 費用高