Linear Algebra Basic2 - jaeaehkim/trading_system_beta GitHub Wiki
์ ํ๋์์ ํด์๊ธฐํ์ ๊ธฐ์ด
๋ฒกํฐ์ ๊ธธ์ด
- ๋ฒกํฐ์ norm์ผ๋ก ๋ฒกํฐ์ ๊ธธ์ด๋ฅผ ์ ์
๋จ์ ๋ฒกํฐ
- ๊ธธ์ด๊ฐ 1์ธ ๋ฒกํฐ, ๋ฐฉํฅ์ ๋์ผ
์ ํด๋ฆฌ๋ ๊ฑฐ๋ฆฌ
- ๋ ๋ฒกํฐ๊ฐ ๊ฐ๋ฆฌํค๋ ์ ์ฌ์ด์ ๊ฑฐ๋ฆฌ
- ๋ฒกํฐ์ ์ฐจ์ ๊ธธ์ด๋ก ๊ณ์ฐ
๋ฒกํฐ์ ๋ด์ ๊ณผ ์ผ๊ฐํจ์
- ๋ด์ ์ ํ์ฉํด์ ๋ ๋ฒกํฐ ์ฌ์ด์ ๊ฐ๋ theta๋ฅผ ๊ณ์ฐ
์ง๊ต
- ๋ ๋ฒกํฐ a,b๊ฐ ์ด๋ฃจ๋ ๊ฐ๋๊ฐ 90๋์ธ ๊ฒฝ์ฐ, ๋ ๋ฒกํฐ์ ๋ด์ ์ 0์ด ๋๋ค.
์ ๊ท ์ง๊ต
- N๊ฐ์ ๋จ์๋ฒกํฐ๊ฐ ์๋ก ์ง๊ตํ๋ฉด ์ ๊ท์ง๊ต(orthonormal)
์ฝ์ฌ์ธ ์ ์ฌ๋
- ๋ ๋ฒกํฐ์ ๋ฐฉํฅ์ด ๋น์ทํ ์๋ก ๋ฒกํฐ๊ฐ ๋น์ทํ๋ค๊ณ ์ ์ > ๋ ๋ฒกํฐ ์ฌ์ด์ ๊ฐ์ ์ฝ์ฌ์ธ ๊ฐ์ Cosine Similarity
๋ฒกํฐ์ ๋ถํด
- ํน์ ๋ฒกํฐ๊ฐ n๊ฐ์ ๋ฒกํฐ์ ํฉ์ผ๋ก ๋ํ๋ผ ์ ์๋ค๋ฉด ๋ถํด(decomposition)๋๋ค๊ณ ๋งํจ.
- ํํ ์ฑ๋ถ
- ๊ธธ์ด :
- ๋ฒกํฐ :
- ๋ฒกํฐ b๊ฐ ๋จ์ ๋ฒกํฐ์ธ ๊ฒฝ์ฐ
- ๋ฒกํฐ b๊ฐ ๋จ์ ๋ฒกํฐ์ธ ๊ฒฝ์ฐ
- ๊ธธ์ด :
- ์ง๊ต ์ฑ๋ถ
์ง์ ์ ๋ฐฉ์ ์
-
-
- ์ง์ ์ ๋ฐฉ์ ์ : 1) ์์ ์์ ์ถ๋ฐํ ๋ฒกํฐ w๊ฐ ๊ฐ๋ฆฌํค๋ ์ ์ ์ง๋๊ธฐ 2) ๋ฒกํฐ w์ ์์ง
-
- ๋ฒกํฐ w์ ์์ง์ธ ์ง์ ์ ๋ฐฉ์ ์ -> w'๋ฒกํฐ๋ฅผ ์ง๋๋ค๊ณ ๊ฐ์ (์์ ๊ฒฝ์ฐ๋ณด๋ค ์ข ๋ ์ผ๋ฐํ ํ๋ Case)
-
- w0 == c|w|^2
-
- ์ง์ ๊ณผ ์์ ์ฌ์ด์ ๊ฑฐ๋ฆฌ
์ง์ ๊ณผ ์ ์ ๊ฑฐ๋ฆฌ
๊ณผ ์ง์ ์์ ์์ง ์์ ์ x'์ ๊ฑฐ๋ฆฌ
- ๋ฒกํฐ w์ ๋ํ ๋ฒกํฐ x'์ ํฌ์ ์ฑ๋ถ์ ๊ธธ์ด
- ์ง์ ๊ณผ ์ x'์ ๊ฑฐ๋ฆฌ๋ ์์ ๊ฑฐ๋ฆฌ์์ |w|๋ฅผ ๋ฐด ๊ฒ
- ์ง์ ๊ณผ ์ ์ฌ์ด์ ๊ฑฐ๋ฆฌ, w0 = |w|^2
์ขํ ๋ณํ
์ ํ์ข ์๊ณผ ์ ํ๋ ๋ฆฝ
์ ํ์ข ์(linearly dependent)
- c_i๊ฐ ๋ชจ๋ 0์ธ ๊ฒฝ์ฐ๋ฅผ ์ ์ธํ๊ณ ์์ ์์ ๋ง์กฑํ๋ ์ค์นผ๋ผ ๊ณ์ c๊ฐ ์กด์ฌํ๋ฉด ์ ํ์ข ์
์ ํ๋ ๋ฆฝ(linearly independent)
- ๋ชจ๋ c_i๊ฐ ๋ชจ๋ 0์ธ ๊ฒฝ์ฐ๋ฐ์ ์๋ค๋ฉด ์ ํ ๋ ๋ฆฝ
์ ํ ์ฐ๋ฆฝ๋ฐฉ์ ์ ํ๋จ
- ํ๋ ฌ๊ณผ ๋ฒกํฐ์ ๊ณฑ, x1~xN์ ์ด๋ฒกํฐ -> ๋ฒกํฐ ๊ฐ์ ์ฑํ ๋ ๋ฆฝ/์ข ์ ์ฌ๋ถ๋ฅผ ํ๋จํ ์ ์์
์ ํ๋ ๋ฆฝ Case
- ์์ ์์ ๋ง์กฑํ๋ c ๋ฒกํฐ๊ฐ 0๋ฒกํฐ ๋ฐ์ ์๋ค๋ฉด ๊ฐ ๋ฒกํฐ x1~xN์ ์ ํ๋ ๋ฆฝ
์ ํ์ข ์ Case
- X์ ํ์ ๊ฐ์๋ณด๋ค ์ด์ ๊ฐ์๊ฐ ๋ง์ ๊ฒฝ์ฐ
- ๋ฏธ์ง์์ ์๊ฐ ๋ฐฉ์ ์์ ์๋ณด๋ค ๋ง์ ๊ฒฝ์ฐ
- x vector์ค ๊ฐ์ ๊ฐ์ ๊ฐ์ง๋ ๊ฒฝ์ฐ
- simpleํ ๊ณ์ ์กฐ์์ด ๊ฐ๋ฅํด์ง
- x_i vector๊ฐ x_j, x_k์ ์ ํ์กฐํฉ์ธ ๊ฒฝ์ฐ
- 2๋ฒ์ generalํ ์ผ์ด์ค
๋ญํฌ(rank)
๊ฐ๋
- ์ด๋ญํฌ(column rank) / ํ๋ญํฌ(row rank)
- ํ๋ ฌ์ ์ด/ํ๋ฒกํฐ ์ค ๋ ๋ฆฝ์ธ ์ต๋ ๊ฐ์๋ฅผ ์๋ฏธ
- [์ ๋ฆฌ]์ ์ํด ํ๋ญํฌ์ ์ด๋ญํฌ๋ ํญ์ ๋์ผ
ํ๋ญํฌ(full rank)
- ์ ํ ๋ ๋ฆฝ์ธ ๋ฒกํฐ๋ค์ ๊ฐ์ง๊ณ ํ,์ด์ ๋ง๋๋ ๊ฒฝ์ฐ
๋ก์ฐ-๋ญํฌ ํ๋ ฌ
๋ญํฌ-1 ํ๋ ฌ (rank-1 matrix)
- N์ฐจ์ ๋ฒกํฐ x๋ฅผ ํ์ฉํ์ฌ ๋ง๋ค์ด์ง๋ ํ๋ ฌ, rank = 1
๋ญํฌ-2 ํ๋ ฌ (rank-2 matrix)
- N์ฐจ์ ๋ฒกํฐ x1,x2๋ฅผ ํ์ฉํ์ฌ ๋ง๋ ํ๋ ฌ, rank = 2
๋ญํฌ-M ํ๋ ฌ (rank-M matrix)
- M๊ฐ์ N์ฐจ์ ๋ฒกํฐ๋ฅผ ํ์ฉํ์ฌ rank = m
๋ญํฌ์ ์ญํ๋ ฌ
- [์ ๋ฆฌ] : ์ ๋ฐฉํ๋ ฌ์ด ํ๋ญํฌ๋ฉด ์ญํ๋ ฌ์ด ์กด์ฌํ๋ค. ์ญ๋ ์ฑ๋ฆฝํ๋ค.
- ์ ๋ฐฉํ๋ ฌ์ด ํ๋ญํฌ <-> ์ญํ๋ ฌ์ด ์กด์ฌ
๋ฒกํฐ๊ณต๊ฐ
๋ฒกํฐ๊ณต๊ฐ๊ณผ ๊ธฐ์ ๋ฒกํฐ
- N๊ฐ์ N์ฐจ์ ๋ฒกํฐ x1~xN์ด ์ ํ ๋ ๋ฆฝ์ด๋ฉด ๋ชจ๋ N์ฐจ์ ๋ฒกํฐ๋ฅผ ๋ง๋ค ์ ์๋ค.
- ๋ฒกํฐ ๊ณต๊ฐ(Vector Space)์ ๊ธฐ์ ๋ฒกํฐ์ ๊ฐ์๋ก ์ ์๋๋ค.
๋ฒกํฐ๊ณต๊ฐ์ ํฌ์
- M๊ฐ์ N์ฐจ์ ๊ธฐ์ ๋ฒกํฐ๊ฐ ์กด์ฌํ๋ ๊ฒฝ์ฐ(M<N)
- v1 ~ vm์ ์กฐํฉํ์ฌ ๋ง๋ x๋ฒกํฐ๊ฐ ์๊ณ , x๋ฒกํฐ์ ์ง๊ต์ฑ๋ถ ๋ฒกํฐ๊ฐ ๋ชจ๋ ๊ธฐ์ ๋ฒกํฐ(v1 ~ vm)์ ์ง๊ตํ๋ฉด x๋ฒกํฐ์ ํํ์ฑ๋ถ์ ๋ฒกํฐ๊ณต๊ฐ์ ๋ํ ํฌ์๋ฒกํฐ๋ผ๊ณ ํ๋ค.
์ ๊ท์ง๊ต์ธ ๊ธฐ์ ๋ฒกํฐ๋ก ์ด๋ฃจ์ด์ง ๋ฒกํฐ๊ณต๊ฐ
- ํฌ์๋ฒกํฐ(projection vector)๋ ๋ด์ ์ ํตํด ์ค์นผ๋ผ ๊ฐ์ ๊ณ์ฐํ๊ณ ํด๋น ๊ธฐ์ ๋ฒกํฐ ๋ฐฉํฅ์ผ๋ก ํํํด์ค ๊ฒ๋ค์ ํฉ์ผ๋ก ๋ํ๋ผ ์ ์๋ค.
- x๋ฒกํฐ์ Space V์ ๋ํ ๋ชจ๋ ๊ธฐ์ ๋ฒกํฐ์ ์ง๊ตํ๋์ง๋ฅผ ๋ ๋ฒ์งธ ์์ ํตํด์ ์ ์ฆํ ์ ์๋ค.
ํ์ค ๊ธฐ์ ๋ฒกํฐ
- ๊ธฐ์ ๋ฒกํฐ ์ค์์๋ ์์ ์ค ํ๋๋ง ๊ฐ์ด 1์ด๊ณ ๋ค๋ฅธ ๊ฐ์ 0์ผ๋ก ์ด๋ฃจ์ด์ง ๊ฒ๋ค์ ๋งํจ.
- ํ์ค๊ธฐ์ ๋ฒกํฐ๋ฅผ ์ด๋ก ๊ฐ์ง๋ ํ๋ ฌ์ ํญ๋ฑํ๋ ฌ์ด ๋๋ค.
์ขํ
- ์ขํ๋ ๊ธฐ์ ๋ฒกํฐ๋ฅผ ์ ํ์กฐํฉํ์ฌ ๊ทธ ๋ฒกํฐ๋ฅผ ๋ํ๋ด๊ธฐ ์ํ ๊ณ์ ๋ฒกํฐ๋ฅผ ์๋ฏธํ๋ค.
๋ณํํ๋ ฌ
- ๊ธฐ์กด์ ๊ธฐ์ ๋ฒกํฐ๋ฅผ ๋ณํํ๋ ฌ์ ํตํด ์๋ก์ด ๊ธฐ์ ๋ฒกํฐ๋ฅผ ์์ฑ
์ขํ๋ณํ
- ๋ฒกํฐ x์ ๊ธฐ์ ๋ฒกํฐ {e1, e2} -> ์ขํ x_e ; ์๋ก์ด ๊ธฐ์ ๋ฒกํฐ {g1, g2} -> ์ขํ x_g
- A์ ์ญํ๋ ฌ T๋ฅผ ๋ณํํ๋ ฌ์ด๋ผ ํ๋ค.