Linear Algebra Basic2 - jaeaehkim/trading_system_beta GitHub Wiki

์„ ํ˜•๋Œ€์ˆ˜์™€ ํ•ด์„๊ธฐํ•˜์˜ ๊ธฐ์ดˆ

๋ฒกํ„ฐ์˜ ๊ธธ์ด

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    • ๋ฒกํ„ฐ์˜ norm์œผ๋กœ ๋ฒกํ„ฐ์˜ ๊ธธ์ด๋ฅผ ์ •์˜

๋‹จ์œ„ ๋ฒกํ„ฐ

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    • ๊ธธ์ด๊ฐ€ 1์ธ ๋ฒกํ„ฐ, ๋ฐฉํ–ฅ์€ ๋™์ผ

์œ ํด๋ฆฌ๋“œ ๊ฑฐ๋ฆฌ

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    • ๋‘ ๋ฒกํ„ฐ๊ฐ€ ๊ฐ€๋ฆฌํ‚ค๋Š” ์  ์‚ฌ์ด์˜ ๊ฑฐ๋ฆฌ
    • ๋ฒกํ„ฐ์˜ ์ฐจ์˜ ๊ธธ์ด๋กœ ๊ณ„์‚ฐ

๋ฒกํ„ฐ์˜ ๋‚ด์ ๊ณผ ์‚ผ๊ฐํ•จ์ˆ˜

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    • ๋‚ด์ ์„ ํ™œ์šฉํ•ด์„œ ๋‘ ๋ฒกํ„ฐ ์‚ฌ์ด์˜ ๊ฐ๋„ theta๋ฅผ ๊ณ„์‚ฐ

์ง๊ต

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    • ๋‘ ๋ฒกํ„ฐ a,b๊ฐ€ ์ด๋ฃจ๋Š” ๊ฐ๋„๊ฐ€ 90๋„์ธ ๊ฒฝ์šฐ, ๋‘ ๋ฒกํ„ฐ์˜ ๋‚ด์ ์€ 0์ด ๋œ๋‹ค.

์ •๊ทœ ์ง๊ต

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    • N๊ฐœ์˜ ๋‹จ์œ„๋ฒกํ„ฐ๊ฐ€ ์„œ๋กœ ์ง๊ตํ•˜๋ฉด ์ •๊ทœ์ง๊ต(orthonormal)

์ฝ”์‚ฌ์ธ ์œ ์‚ฌ๋„

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    • ๋‘ ๋ฒกํ„ฐ์˜ ๋ฐฉํ–ฅ์ด ๋น„์Šทํ• ์ˆ˜๋ก ๋ฒกํ„ฐ๊ฐ€ ๋น„์Šทํ•˜๋‹ค๊ณ  ์ „์ œ > ๋‘ ๋ฒกํ„ฐ ์‚ฌ์ด์˜ ๊ฐ์˜ ์ฝ”์‚ฌ์ธ ๊ฐ’์„ Cosine Similarity

๋ฒกํ„ฐ์˜ ๋ถ„ํ•ด

  • ํŠน์ • ๋ฒกํ„ฐ๊ฐ€ n๊ฐœ์˜ ๋ฒกํ„ฐ์˜ ํ•ฉ์œผ๋กœ ๋‚˜ํƒ€๋‚ผ ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค๋ฉด ๋ถ„ํ•ด(decomposition)๋œ๋‹ค๊ณ  ๋งํ•จ.
  • ํ‰ํ–‰ ์„ฑ๋ถ„
    • ๊ธธ์ด : image
    • ๋ฒกํ„ฐ : image
      • ๋ฒกํ„ฐ b๊ฐ€ ๋‹จ์œ„ ๋ฒกํ„ฐ์ธ ๊ฒฝ์šฐ
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  • ์ง๊ต ์„ฑ๋ถ„
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์ง์„ ์˜ ๋ฐฉ์ •์‹

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    • ์ง์„ ์˜ ๋ฐฉ์ •์‹ : 1) ์›์ ์—์„œ ์ถœ๋ฐœํ•œ ๋ฒกํ„ฐ w๊ฐ€ ๊ฐ€๋ฆฌํ‚ค๋Š” ์ ์„ ์ง€๋‚˜๊ธฐ 2) ๋ฒกํ„ฐ w์— ์ˆ˜์ง
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    • ๋ฒกํ„ฐ w์— ์ˆ˜์ง์ธ ์ง์„ ์˜ ๋ฐฉ์ •์‹ -> w'๋ฒกํ„ฐ๋ฅผ ์ง€๋‚œ๋‹ค๊ณ  ๊ฐ€์ • (์œ„์˜ ๊ฒฝ์šฐ๋ณด๋‹ค ์ข€ ๋” ์ผ๋ฐ˜ํ™” ํ•˜๋Š” Case)
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    • w0 == c|w|^2
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    • ์ง์„ ๊ณผ ์›์  ์‚ฌ์ด์˜ ๊ฑฐ๋ฆฌ

์ง์„ ๊ณผ ์ ์˜ ๊ฑฐ๋ฆฌ

  • image๊ณผ ์ง์„  ์œ„์— ์žˆ์ง€ ์•Š์€ ์  x'์˜ ๊ฑฐ๋ฆฌ
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      • ๋ฒกํ„ฐ w์— ๋Œ€ํ•œ ๋ฒกํ„ฐ x'์˜ ํˆฌ์˜ ์„ฑ๋ถ„์˜ ๊ธธ์ด
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      • ์ง์„ ๊ณผ ์  x'์˜ ๊ฑฐ๋ฆฌ๋Š” ์œ„์˜ ๊ฑฐ๋ฆฌ์—์„œ |w|๋ฅผ ๋ฐด ๊ฒƒ
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      • ์ง์„ ๊ณผ ์  ์‚ฌ์ด์˜ ๊ฑฐ๋ฆฌ, w0 = |w|^2

์ขŒํ‘œ ๋ณ€ํ™˜

์„ ํ˜•์ข…์†๊ณผ ์„ ํ˜•๋…๋ฆฝ

์„ ํ˜•์ข…์†(linearly dependent)

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    • c_i๊ฐ€ ๋ชจ๋‘ 0์ธ ๊ฒฝ์šฐ๋ฅผ ์ œ์™ธํ•˜๊ณ  ์œ„์˜ ์‹์„ ๋งŒ์กฑํ•˜๋Š” ์Šค์นผ๋ผ ๊ณ„์ˆ˜ c๊ฐ€ ์กด์žฌํ•˜๋ฉด ์„ ํ˜•์ข…์†

์„ ํ˜•๋…๋ฆฝ(linearly independent)

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    • ๋ชจ๋“  c_i๊ฐ€ ๋ชจ๋‘ 0์ธ ๊ฒฝ์šฐ๋ฐ–์— ์—†๋‹ค๋ฉด ์„ ํ˜• ๋…๋ฆฝ

์„ ํ˜• ์—ฐ๋ฆฝ๋ฐฉ์ •์‹ ํŒ๋‹จ

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    • ํ–‰๋ ฌ๊ณผ ๋ฒกํ„ฐ์˜ ๊ณฑ, x1~xN์€ ์—ด๋ฒกํ„ฐ -> ๋ฒกํ„ฐ ๊ฐ„์˜ ์„ฑํ˜• ๋…๋ฆฝ/์ข…์† ์—ฌ๋ถ€๋ฅผ ํŒ๋‹จํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Œ

์„ ํ˜•๋…๋ฆฝ Case

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    • ์œ„์˜ ์‹์„ ๋งŒ์กฑํ•˜๋Š” c ๋ฒกํ„ฐ๊ฐ€ 0๋ฒกํ„ฐ ๋ฐ–์— ์—†๋‹ค๋ฉด ๊ฐ ๋ฒกํ„ฐ x1~xN์€ ์„ ํ˜•๋…๋ฆฝ

์„ ํ˜•์ข…์† Case

  1. X์˜ ํ–‰์˜ ๊ฐœ์ˆ˜๋ณด๋‹ค ์—ด์˜ ๊ฐœ์ˆ˜๊ฐ€ ๋งŽ์€ ๊ฒฝ์šฐ
    • ๋ฏธ์ง€์ˆ˜์˜ ์ˆ˜๊ฐ€ ๋ฐฉ์ •์‹์˜ ์ˆ˜๋ณด๋‹ค ๋งŽ์€ ๊ฒฝ์šฐ
  2. x vector์ค‘ ๊ฐ™์€ ๊ฐ’์„ ๊ฐ€์ง€๋Š” ๊ฒฝ์šฐ
    • simpleํ•œ ๊ณ„์ˆ˜ ์กฐ์ž‘์ด ๊ฐ€๋Šฅํ•ด์ง
  3. x_i vector๊ฐ€ x_j, x_k์˜ ์„ ํ˜•์กฐํ•ฉ์ธ ๊ฒฝ์šฐ
    • 2๋ฒˆ์˜ generalํ•œ ์ผ€์ด์Šค

๋žญํฌ(rank)

๊ฐœ๋…

  • ์—ด๋žญํฌ(column rank) / ํ–‰๋žญํฌ(row rank)
    • ํ–‰๋ ฌ์˜ ์—ด/ํ–‰๋ฒกํ„ฐ ์ค‘ ๋…๋ฆฝ์ธ ์ตœ๋Œ€ ๊ฐœ์ˆ˜๋ฅผ ์˜๋ฏธ
    • [์ •๋ฆฌ]์— ์˜ํ•ด ํ–‰๋žญํฌ์™€ ์—ด๋žญํฌ๋Š” ํ•ญ์ƒ ๋™์ผ
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ํ’€๋žญํฌ(full rank)

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    • ์„ ํ˜• ๋…๋ฆฝ์ธ ๋ฒกํ„ฐ๋“ค์„ ๊ฐ€์ง€๊ณ  ํ–‰,์—ด์„ ๋งŒ๋“œ๋Š” ๊ฒฝ์šฐ

๋กœ์šฐ-๋žญํฌ ํ–‰๋ ฌ

๋žญํฌ-1 ํ–‰๋ ฌ (rank-1 matrix)

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  • N์ฐจ์› ๋ฒกํ„ฐ x๋ฅผ ํ™œ์šฉํ•˜์—ฌ ๋งŒ๋“ค์–ด์ง€๋Š” ํ–‰๋ ฌ, rank = 1

๋žญํฌ-2 ํ–‰๋ ฌ (rank-2 matrix)

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  • N์ฐจ์› ๋ฒกํ„ฐ x1,x2๋ฅผ ํ™œ์šฉํ•˜์—ฌ ๋งŒ๋“  ํ–‰๋ ฌ, rank = 2

๋žญํฌ-M ํ–‰๋ ฌ (rank-M matrix)

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  • M๊ฐœ์˜ N์ฐจ์› ๋ฒกํ„ฐ๋ฅผ ํ™œ์šฉํ•˜์—ฌ rank = m

๋žญํฌ์™€ ์—ญํ–‰๋ ฌ

  • [์ •๋ฆฌ] : ์ •๋ฐฉํ–‰๋ ฌ์ด ํ’€๋žญํฌ๋ฉด ์—ญํ–‰๋ ฌ์ด ์กด์žฌํ•œ๋‹ค. ์—ญ๋„ ์„ฑ๋ฆฝํ•œ๋‹ค.
    • ์ •๋ฐฉํ–‰๋ ฌ์ด ํ’€๋žญํฌ <-> ์—ญํ–‰๋ ฌ์ด ์กด์žฌ

๋ฒกํ„ฐ๊ณต๊ฐ„

๋ฒกํ„ฐ๊ณต๊ฐ„๊ณผ ๊ธฐ์ €๋ฒกํ„ฐ

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    • N๊ฐœ์˜ N์ฐจ์› ๋ฒกํ„ฐ x1~xN์ด ์„ ํ˜• ๋…๋ฆฝ์ด๋ฉด ๋ชจ๋“  N์ฐจ์› ๋ฒกํ„ฐ๋ฅผ ๋งŒ๋“ค ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค.
    • ๋ฒกํ„ฐ ๊ณต๊ฐ„(Vector Space)์€ ๊ธฐ์ €๋ฒกํ„ฐ์˜ ๊ฐœ์ˆ˜๋กœ ์ •์˜๋œ๋‹ค.

๋ฒกํ„ฐ๊ณต๊ฐ„์˜ ํˆฌ์˜

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  • M๊ฐœ์˜ N์ฐจ์› ๊ธฐ์ €๋ฒกํ„ฐ๊ฐ€ ์กด์žฌํ•˜๋Š” ๊ฒฝ์šฐ(M<N)
  • v1 ~ vm์„ ์กฐํ•ฉํ•˜์—ฌ ๋งŒ๋“  x๋ฒกํ„ฐ๊ฐ€ ์žˆ๊ณ , x๋ฒกํ„ฐ์˜ ์ง๊ต์„ฑ๋ถ„ ๋ฒกํ„ฐ๊ฐ€ ๋ชจ๋“  ๊ธฐ์ €๋ฒกํ„ฐ(v1 ~ vm)์— ์ง๊ตํ•˜๋ฉด x๋ฒกํ„ฐ์˜ ํ‰ํ–‰์„ฑ๋ถ„์€ ๋ฒกํ„ฐ๊ณต๊ฐ„์— ๋Œ€ํ•œ ํˆฌ์˜๋ฒกํ„ฐ๋ผ๊ณ  ํ•œ๋‹ค.

์ •๊ทœ์ง๊ต์ธ ๊ธฐ์ €๋ฒกํ„ฐ๋กœ ์ด๋ฃจ์–ด์ง„ ๋ฒกํ„ฐ๊ณต๊ฐ„

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    • ํˆฌ์˜๋ฒกํ„ฐ(projection vector)๋Š” ๋‚ด์ ์„ ํ†ตํ•ด ์Šค์นผ๋ผ ๊ฐ’์„ ๊ณ„์‚ฐํ•˜๊ณ  ํ•ด๋‹น ๊ธฐ์ €๋ฒกํ„ฐ ๋ฐฉํ–ฅ์œผ๋กœ ํ‘œํ˜„ํ•ด์ค€ ๊ฒƒ๋“ค์˜ ํ•ฉ์œผ๋กœ ๋‚˜ํƒ€๋‚ผ ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค.
    • x๋ฒกํ„ฐ์˜ Space V์— ๋Œ€ํ•œ ๋ชจ๋“  ๊ธฐ์ €๋ฒกํ„ฐ์™€ ์ง๊ตํ•˜๋Š”์ง€๋ฅผ ๋‘ ๋ฒˆ์งธ ์‹์„ ํ†ตํ•ด์„œ ์ž…์ฆํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค.

ํ‘œ์ค€ ๊ธฐ์ €๋ฒกํ„ฐ

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  • ๊ธฐ์ €๋ฒกํ„ฐ ์ค‘์—์„œ๋„ ์›์†Œ ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋งŒ ๊ฐ’์ด 1์ด๊ณ  ๋‹ค๋ฅธ ๊ฐ’์€ 0์œผ๋กœ ์ด๋ฃจ์–ด์ง„ ๊ฒƒ๋“ค์„ ๋งํ•จ.
  • ํ‘œ์ค€๊ธฐ์ €๋ฒกํ„ฐ๋ฅผ ์—ด๋กœ ๊ฐ€์ง€๋Š” ํ–‰๋ ฌ์€ ํ•ญ๋“ฑํ–‰๋ ฌ์ด ๋œ๋‹ค.

์ขŒํ‘œ

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    • ์ขŒํ‘œ๋Š” ๊ธฐ์ €๋ฒกํ„ฐ๋ฅผ ์„ ํ˜•์กฐํ•ฉํ•˜์—ฌ ๊ทธ ๋ฒกํ„ฐ๋ฅผ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๊ธฐ ์œ„ํ•œ ๊ณ„์ˆ˜ ๋ฒกํ„ฐ๋ฅผ ์˜๋ฏธํ•œ๋‹ค.

๋ณ€ํ™˜ํ–‰๋ ฌ

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  • ๊ธฐ์กด์˜ ๊ธฐ์ €๋ฒกํ„ฐ๋ฅผ ๋ณ€ํ™˜ํ–‰๋ ฌ์„ ํ†ตํ•ด ์ƒˆ๋กœ์šด ๊ธฐ์ €๋ฒกํ„ฐ๋ฅผ ์ƒ์„ฑ

์ขŒํ‘œ๋ณ€ํ™˜

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    • ๋ฒกํ„ฐ x์˜ ๊ธฐ์ €๋ฒกํ„ฐ {e1, e2} -> ์ขŒํ‘œ x_e ; ์ƒˆ๋กœ์šด ๊ธฐ์ €๋ฒกํ„ฐ {g1, g2} -> ์ขŒํ‘œ x_g
    • A์˜ ์—ญํ–‰๋ ฌ T๋ฅผ ๋ณ€ํ™˜ํ–‰๋ ฌ์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค.