• Chytání pomalých market makerů
• Využití pomalosti TWAP - více různých TWAP 60s, 30s, 15s a mispricing
• Kolektor vlastních dat na cílovém stroji
• Absorpce na Binance

Postřehy

• Pro algotrading je klíčový backtesting
• Pro kvalitní backtesting je potřeba dostupnost kvalitních historických dat (crypto)
• Je potřeba dostatečná likvidita
• Na Polymarket existuje edge v rozdílu mezi realitou a emocemi retailu

Nápady

• Reverse-engineering whales - MM?
• Crypto: pohyb při přechodu PM trhu
• Crypto: velká volatilita -> velké výkyvy
• Crypto: TWAP blízko / osciluje okolo target price -> velké výkyvy
• Crypto: nechápání TWAP manuálním retailem
• Inter-exchange arbitráž - mezi překrývajícími se trhy
• Cross-exchange arbitráž - mezi stejnými či překrývajícími se trhy
• Latency/časová arbitráž
  • např. směrová strategie BTC podle Binance
  • Ve fotbale se zdá nerealizovatelná, velmi rychlé reakce MM, ale ještě by se dalo prozkoumat, potřebuji získat data
• Strategie založené na zprávách a událostech (informační a časová arbitráž) - politika, sport

Statistické arbitráže

• Mispricing BTC up/down
  • Model oproti kurzu v průběhu intervalu
  • Model oproti kurzu na konci intervalu - prakticky nereálné zvrátit výsledek kvůli TWAP, ale hodnota kurzu 98c
  • Různé intervaly, různé strategie, protože se to chová jinak s ohledem na čas rozpadu
• Sport/fotbal
  • Pravděpodobnost vstřelení gólu, výhry, obratu favoritem - pro model využít bohaté statistiky, které dnes existují (dostupnost, cena, backtesting)

Vyřazené

• Počasí - nejvyšší/nejnižší teplota za den, pomocí modelů lze statisticky předpovědět
  • Příliš malá likvidita