2021 01 10 Klines initiative 1 - WojciechMigda/TruRL GitHub Wiki

Przebiegi czasowe

Poniżej zebrane są parametry przebiegów dla różnych szerokości okna zebrane z użyciem run_klines_info.py.

./run_klines_info.py -w <okno> <plik>

Statystytki dotyczą log ret dla punktów odległych o podaną szerokość okna, przeliczanych wzdłuż całej długości przebiegu.

Binance_BTCUSDT_1m_1597190400000-1598227200000.json

17281 punktów

Okno 30

Total span %: +2.60%
Total span logret: +0.02564
Min logret: -0.02709
Max logret: +0.02542
Mean logret: 0.00004100
Median logret: -0.00002698
STD   (68.3%) logret: 0.00308
STDx2 (95.4%) logret: 0.00616
STDx3 (99.7%) logret: 0.00924

Dla okna 30 widać, że większość log ret nie przekracza 1%. Średnia i mediana są bliskie zera. Niestety, jest trend +2.6% .

Okno 60

Total span %: +2.75%
Total span logret: +0.02716
Min logret: -0.03289
Max logret: +0.02483
Mean logret: 0.00008795
Median logret: 0.00000681
STD   (68.3%) logret: 0.00420
STDx2 (95.4%) logret: 0.00840
STDx3 (99.7%) logret: 0.01260

Okno 120

Total span %: +2.57%
Total span logret: +0.02540
Min logret: -0.03155
Max logret: +0.03171
Mean logret: 0.00017620
Median logret: 0.00002664
STD   (68.3%) logret: 0.00570
STDx2 (95.4%) logret: 0.01141
STDx3 (99.7%) logret: 0.01711

Okno 150

Total span %: +3.40%
Total span logret: +0.03345
Min logret: -0.03116
Max logret: +0.04685
Mean logret: 0.00023372
Median logret: 0.00009299
STD   (68.3%) logret: 0.00642
STDx2 (95.4%) logret: 0.01283
STDx3 (99.7%) logret: 0.01925

Faza Pierwsza

Na początek trzeba zbadać jak zachowuje się model przy zerowej prowizji.

Robocze dane to jednominutowe klines. Wyjściowa szerokość okna to 30 punktów log ret.

Wyjściowe parametry:
  • --max-episode-steps 200 200 kroków na epizod
  • --max-episodes 100 100 epizodów
  • -T 10000 granulacja interfejsu regresora
  • -C 3200 3200 klauzul
  • --memory-capacity 100000 100k pojemności pamięci
  • --gamma 0.7 RL gamma 0.7
  • --log-ret-range -0.02 +0.02 zakres obcinania log_ret przy dygityzacji
  • --txn-fees 0 0 zerowe prowizje
  • --Q-range -5 +5 zakres wartości funkcji Q mapowany na interfejs regresora
  • --window-size 30 30 punktów log ret w oknie
Początkowa eksploracja uwzględnia:
  • zmiana Q-range
  • zmiana gamma
  • zmiana liczby klauzul
  • zmiana liczby epizodów
  • zmiana liczby kroków w epizodzie
  • zmiana szerokości okna
Pytania jak do tej pory:
  • czy wydłużyć liczbę kroków i liczbę epizodów ze względu na wariancję przebiegów?
  • czy zastąpić użyty przebieg czasowy takim, który nie ma obciążenia?
  • użycie łagodniejszych akcji,
  • co z kwantyfikacją ryzyka za pomocą akcji?
Pytania na dalszą przyszłość:
  • wprowadzenie prowizji, symetrycznej i niesymetrycznej,
  • dodanie informacji o spreadzie,
⚠️ **GitHub.com Fallback** ⚠️