2021 01 10 Klines 1 trend - WojciechMigda/TruRL GitHub Wiki

Parametry eksperymentu: 
Episodes: 100
max_episode_steps: 200
Memory capacity: 100000
GAMMA: 0.70000
NEPOCHS(20)
KBinsDiscretizer({
    {34, -0.020000, 0.020000},
    {34, -0.020000, 0.020000},
    {34, -0.020000, 0.020000},
    {34, -0.020000, 0.020000},
    {34, -0.020000, 0.020000},
    {34, -0.020000, 0.020000},
    {34, -0.020000, 0.020000},
    {34, -0.020000, 0.020000},
    {34, -0.020000, 0.020000},
    {34, -0.020000, 0.020000},
    {34, -0.020000, 0.020000},
    {34, -0.020000, 0.020000},
    {34, -0.020000, 0.020000},
    {34, -0.020000, 0.020000},
    {34, -0.020000, 0.020000},
    {34, -0.020000, 0.020000},
    {34, -0.020000, 0.020000},
    {34, -0.020000, 0.020000},
    {34, -0.020000, 0.020000},
    {34, -0.020000, 0.020000},
    {34, -0.020000, 0.020000},
    {34, -0.020000, 0.020000},
    {34, -0.020000, 0.020000},
    {34, -0.020000, 0.020000},
    {34, -0.020000, 0.020000},
    {34, -0.020000, 0.020000},
    {34, -0.020000, 0.020000},
    {34, -0.020000, 0.020000},
    {34, -0.020000, 0.020000},
    {34, -0.020000, 0.020000},
    {10, 0.000000, 100.000000},
    {10, 0.000000, 100.000000},
    {10, 0.000000, 200.000000},})
Scaler({[-5.000000, 5.000000], [0, 10000]})
TsetliniClassifierBitwise({
        "threshold": 10000,
        "s": 4.000000,
        "number_of_regressor_clauses": 3200,
        "number_of_states": 127,
        "boost_true_positive_feedback": 1,
        "random_state": 1,
        "n_jobs": 6,
        "clause_output_tile_size": 16,
        "weighted": true,
        "loss_fn": "MSE",
        "loss_fn_C1": 0.000000,
        "max_weight": 2147483647,
        "verbose": false
    })
Gym: <TimeLimit<WavyMarketEnv, gen_fn=07_klines Actions=[<Actions.HOLD: 0>, <Actions.BUY100: 1>, <Actions.SELL100: 2>]>>

Eksperyment został przeprowadzony aby zweryfikować jak będzie przebiegało samouczenie dla szeregu czasowego, który jest ciągłym podzbiorem szeregu używanego we wcześniejszych eksperymentach, ale który nie wykazuje pozytywnego trendu na całej długości przebiegu.

Oto jego parametry:

Binance_BTCUSDT_1m_1597278060000-1598227200000.json

15820 klines
Total span %: -0.05%
Total span logret: -0.00050
Min logret: -0.02709
Max logret: +0.02542
Mean logret: 0.00000382
Median logret: -0.00005668
STD   (68.3%) logret: 0.00306
STDx2 (95.4%) logret: 0.00612
STDx3 (99.7%) logret: 0.00918

Wykonano 10 powtórzeń, po 100 epizodów, każdy epizod po 200 kroków.

AUC Plot

Powyższy wykres pokazuje, że z alternatywnym szeregiem czasowym samouczenie nie dało słabszego wyniku w porównaniu z bazowym eksperymentem.

Dane

Lokalizacja: /experiments/2021-01-10_klines_1m_trend

Uzyte skrypty są wersjonowane w katalogu powyżej.

⚠️ **GitHub.com Fallback** ⚠️