短期行情预测 - StupidCodeGenerator/StupidCodeGenerator.github.io GitHub Wiki
将这个作为关于“行情预测”的唯一笔记。
使用“对数正态分布”原理进行的长期预测不再此列
##行情分布统计
首先，可以使用10日均值来定义一波行情。当某一个范围内的均值始终呈现增长趋势的时候视为一次行情。
-
首先需要统计出这些行情。
-
计算这些行情持续时长分布情况。
-
计算这些行情的增长总量分布情况，以及日均增长率分布情况。
-
计算两次行情间隔的时间，以及分布情况。
-
如果可能的话，计算一下上一次行情出现的时间，以及本次行情增长的总量。一般来说，我认为如果 两次行情间隔的时间越久，那么下一次行情出现时的增量就越大。所谓厚积薄发，就是这个道理。
##大目标
如果要做到短期预测，那么就必须找到短期行情出现以前市场记录的特征值。
可以对以下的特征值进行一一检测来确定是否OK
-
历史价位。这个无疑是非常重要的，并且模拟的结果已经证明了单纯是股票的历史价位就已经非常有用了。低历史价位有一个很高的上涨期望，高历史价位有很高的下跌期望。
-
成交量的N天指数均值。N的定义还是需要推敲，但是我认为过去N天的成交量上涨已经可以预示市场开始启动了。不过这个成交量还是应该是“相对成交量”， 我需要统计一下股票的每日成交量分布，并且给出一个“相对成交量”。这样可以清楚的知道当前成交量是高还是低。
-
当前的N日均值的导数。导数为正，表示价格有向上趋势。导数为负，证明股票有向下趋势。
一条可以使用的参考线
其实在原有的FitPrice预测方法中出现了一个典型错误。FitPrice并不是一成不变的，甚至都没有办法确定FitPrice是否随着时间的增长趋于稳定。 所以事实上FitPrice是一条曲线。所以我应该看看这个FitPrice-Time曲线