Статичная модель межбиржевого арбитража криптовалют

1.Постановка задачи.

Построить модель для выработки рекомендаций при принятии решения по исполнению арбитражной сделки. Имеется список криптобирж , на которых размещены активы А и В (для определенности BTC и USDT) клиента.

Определить оптимальный кумулятивный объем покупки (продажи) актива А, который обеспечит максимальную прибыль от арбитражной сделки.

2.Построение модели.

Данные по биржам: списки ордеров на покупку и продажу актива А, упорядоченные по цене.

Список обозначений:

- ставка ордера на продажу BTC (Price) (ASK)(для клиента- цена покупки),

- ставка ордера на покупку BTC (Price) (BID)(для клиента- цена продажи),

- сумма ордера (Amount),

- комиссия за транзакцию (transaction commission, %),

D - цена перевода между биржами;

Пусть цены и задают диапазон для арбитражных возможностей.

Найти оптимальный (кумулятивный объем) покупки актива А.

Кроме того, можно определить максимальную цену для покупки () и минимальную цену для продажи ( ) актива А.

- средневзвешенные цены по сумме ордеров (weighted average price by the amount of orders)

Ограничения:

-ограничение на объем арбитражной сделки .

Целевая функция: