BID indicator - LabMazurokCom/Blockchain GitHub Wiki

Гипотеза заключается в том, что "резкое" увеличение ASK-цены приводит к увеличению BID-цены. Другими словами, в такой ситуации BID подтягивается к ASK'у, а не наоборот.

Файл для тестирования индикатора с различными начальными условиями можно скачать здесь. Изменяемые параметры:

  1. Биржа;
  2. Временной интервал (например, 20 сек);
  3. Первоначальное значение спрэда (не менее, чем ...);
  4. Коэффициент увеличения спреда (или аска) и ограничение на изменение бида.

Возможна и ситуация, когда "резкое" увеличение BID-цены приводит к увеличению ASK-цены.

Алгоритм

  1. Вычисляем среднее значение спрэда на каждом временном интервале.
  2. Если это значение увеличилось не менее, чем в К раз по сравнению с предыдущим, то покупаем актив.
  3. Выставляем порог (+limitUP) выше цены покупки, при достижении которого мы будем продавать. И выставляем порог (+limitDown) ниже текущей Bid цены, по которой мы будем продавать для минимизации убытка.
  4. Также определяем временной интервал по истечении которого мы в любом случае продадим актив (не обязательный шаг).

Пример GDAX

Для анализа были собраны данные за 3 дня.

alpha = 1.0 LimitUP = 20 LimitDown = 3 Количество: 517 Доход: 320 "Убыток": 909.13 (случаи, когда мы совершали продажу не достигнув +LimitUP) Прибыль: 1229.13

Пример KRAKEN

alpha = 1.5 LimitUP = 10 LimitDown = 3 Количество: 905 Доход: 660 Убыток: -2126.01 Прибыль: -1466.01