Arbitrage indicator - LabMazurokCom/Blockchain GitHub Wiki

Арбитражный индикатор

имеет следующий вид (12.04.2018):

Percentage change:

Вычисляется по формуле

Отметим, что 12.04.2018 показания этого индекса превышали 5% на фоне роста курса BTC на 1,000$. Объем торгов также значительно вырос (см. график ниже). Возможность арбитража с высоким процентом доходности сохранялась в течении нескольких часов.

Можно выдвинуть гипотезу, что такие существенные "неэффективности" возникают в период нестабильности, когда ценоформирование на одной из бирж отстает от другой.

Profit:

Максимальная величина потенциального дохода от арбитражной сделки (без учета комиссии).

Volume:

Объем средств необходимый для сделки с получением потенциального дохода.

Number of trades:

Максимальное количество ордеров ask и bid, которые формируют необходимый объем средств.

Комиссия:

Для сравнения приведем график "доход-инвестиции" с учетом комиссии и без.

Стоп-точка

С ростом инвестиций процент дохода уменьшается, поскольку мы заключаем сделки по более высокой ask-цене и более низкой bid-цене. При этом объем ордеров ask и bid меняется со временем. Поэтому имеет смысл не инвестировать максимально возможный объем средства для получения максимальной выгоды в текущий момент, а выбрать некоторое "оптимальное" значение. Такой подход снизит риск и при этом уменьшение дохода будет незначительным. Кроме того это сохранит средства для возможных последующих сделок по более выгодной цене. Для реализации такого подхода можно выбрать "стоп-точку", когда угловой коэффициент (или угол) наклона кривой будет в к=10 раз меньше, чем в начале координат (по самому лучшему ордеру). Значение к может подбираться эмпирически.