Arbitrage algorithm in R - LabMazurokCom/Blockchain GitHub Wiki

Пример вычисления максимального дохода от арбитражной сделки в пакете R. Учитываются кумулятивные суммы ордеров Bid и Ask, объем доступных средств и комиссия.

Ссылка на файлы скрипта и "сопутствующие" файлы (данные, результат) в репозитарии.

R-скрипт считывает данные с "control.csv" файла:

• Объем доступных средств в USD;
• Процент комиссии при покупке и продаже BTC;
• Технический параметр, который определяет число точек на графике.

Также R-скрипт считывает order-book с файлов "ask.csv" (цены и объемы в BTC для наших покупок) и "bid.csv" (цены и объемы в BTC для наших продаж).

Результат записывается в файл "maxprofit.csv":

• Amount.USD - оптимальный объем для операции покупка-продажа в USD.
• Profit.USD - величина прибыли в USD.

Также в файлы "buy_orders.csv" и "sell_orders.csv" записываются ордера, по которым был произведен расчет. Ниже представлены Топ-10 таких ордеров.

Для наглядности записываются 4 графика в файлы:

• "Cumulative curves.png" - Кумулятивные объемы Bid и Ask;
• "Price-Amount relation.png" - Средние цены покупки-продажи в зависимости от объема средств;
• "Profit-Amount relation.png" - Величина прибыли в зависимости от объема средств;
• "Profit Percent-Amount relation.png" - Процент прибыли в зависимости от объема средств.

Примеры графиков