Distribución Exponencial

## Introducción:

Anteriormente estudiamos la distribución Poisson X ∼ P(λ) como modelo para el número de sucesos raros, X, en una unidad del tiempo.

Ahora, supongamos que queremos estudiar la distribución del tiempo Y entre un suceso y el siguiente. En este caso, la distribución de Y es una distribución exponencial con parámetro λ.

Def:

Y tiene una distribución exponencial con parámetro λ si y esta es su función de Densidad:

Su función de distribución:

El valor esperado y la varianza de una variable aleatoria X con distribución exponencial son: